摘要:针对所获取的类别不平衡的深沪A股制造业上市公司财务数据，为了预测制造业上市公司信用违约情况，提出基于欠采样改进的Lasso-Logistic模型；首先通过计算WOE和IV值，剔除风险识别能力和稳定性较差的变量，接着从“数据”层面对现有的Lasso-Logistic模型进行批量欠采样处理，最后结合“算法”层面对Lasso-Logistic子模型的预测概率进行简单平均集成来研究模型的改进效果；结果表明，从模型整体效果的测度指标AUC值和区分度指标KS值来看，基于欠采样改进的带有变量筛选能力的Batch-US-LLR模型能有效提升企业信用风险违约测度的效果，对完善企业风险预警机制，提升违约风险识别能力具有可行性和有效性。

摘要:针对含有信用风险的期权定价问题，提出了基于Klein模型的跳扩散过程下带有随机利率的脆弱期权定价模型;在一个连续时间金融市场中，根据风险中性假设得到股票价格和公司价值的跳扩散模型；在随机利率条件下，引入零息债券价格过程构造等价鞅测度，应用Itδ引理和鞅方法推导出了脆弱看涨期权定价公式；该模型考虑了跳风险且引入了随机利率，故更加切合实际情况，并且在一定的条件下可以退化为经典的Klein模型和B-S模型等。

摘要:信用风险是指借款人或交易对于违约而导致损失的可能性。在我国金融分业经营,利率尚未市场化,存、贷款利差收入仍是商业银行的主要收入来源的情况下,信用风险是我国商业银行面临的主要风险。对信用风险的准确度量和有效管理,既是商业银行进行贷款甄别、定价,提高风险的识别、评估、预警能力,从源头上降低不良资产的关键,也是监管当局进行风险性监管的基础。