[1]唐俊波,杨四香,何树红.基于GARCH模型的上证指数实证分析[J].重庆工商大学学报(自然科学版),2012,29(10):45-48.
[2]武倩雯.上证指数收益率波动的实证分析——基于ARCH族模型[J].重庆工商大学学报(自然科学版),2014(7):4-9.
[3]刘强,徐全智,杨晋浩.CARCH模型在上证指数收益率分析中的应用[J].成都大学学报(自然科学版),2006,25(2):81-83,87.
[4]伊丽娜.GARCH模型的实证研究[J].当代地方科技,2010(20):36-36.
[5]王博.基于ARMA-GARCH模型的上证指数实证分析[J].科学技术与工程,2012,12(5):1219-1221,1226.
[6]覃思乾,韦国燕,梁宗平.上证综合指数波动性的实证分析[J].玉林师范学院学报,2008,29(3).
[7]吴玉东,丛国华,王旭.上证综指收益率波动性的非线性方法研究[J].哈尔滨商业大学学报(自然科学版),2013(6):722-724,749.
[8]杨义迅,苏越良.沪深股市的波动性分析——基于t分布下GARCH和SV模型的比较[J].河南科学,2013(3).
[9]王艳丽,汪友华,冯香玉.基于GARCH模型的中国创业板股票价格波动分析[J].科技信息,2011(12):I0033-I0034,I0037.
[10]赵健.后危机时代中国股市波动性解析:基于GARCH模型族研究[J].南阳理工学院学报,2013(1):30-34.
[11]陈祥钟,黄荣坦.中国股市波动率变化特征的实证分析[J].华侨大学学报(自然科学版),2006,27(4):437-440.
[12]王芳.长记忆条件下我国房地产业的风险测量——基于GARCH和FIGARCH模型的动态VaR计算[J].科技信息,2013(24):132-133.
[13]姜翔程, 熊亚敏,.基于GARCH族模型的我国股市波动性研究[J].西南师范大学学报(自然科学版),2017,42(2):115-119.
[14]陈千里.股市波动的周内效应研究[J].湖北大学学报(自然科学版),2003,25(1):29-32.
[15]基于SVt-POT模型的上证指数动态VaR测度[J].漳州师范学院学报
[16]李玲玮.我国商业银行股票收益率波动分析[J].当代地方科技,2011(17):42-42,50.
[17]张琳,罗杨飞,唐亚勇.基于GARCH类模型的中国股市收益率分析[J].四川大学学报(自然科学版),2012,49(1):15-22.
[18]苟中华,张琳,唐亚勇.资产收益率时间序列的条件异方差模型新探[J].四川大学学报(自然科学版),2011,48(6):1245-1252.
[19]张银雪,杨德平,李聪.股票收益率预测及风险与收益关系研究——基于ARMA-GARCH模型和高频数据[J].青岛大学学报(自然科学版),2013(1):90-95.
[20]夏天,胡日东.MDH理论与日历效应下的中国股市量价关系[J].华侨大学学报(自然科学版),2007,28(4):444-448.