基于经验似然的单指标模型异方差诊断
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Empirical Likelihood Based Diagnostics for Heteroscedasticity in Singleindex Model
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    研究了单指标模型的异方差诊断问题,首先采用经验似然的方法对模型误差项进行异方差检验,构造了纠偏经验似然比检验;然后得到了经验似然比统计量,并证得其为渐进卡方分布;最后的数值模拟结果表明:该检验方法具有理想的检验功效。

    Abstract:

    We considered the diagnostics for heteroscedasticity in singleindex model. Firstly, we applied the empirical likelihood method to test the heteroscedasticity for errors of singleindex model, and constructed the biascorrected empirical likelihood ratio test. Then we obtained the ratio statistic of empirical likelihood and derived the asymptotic Chi square distribution of the statistic. Finally, simulation results indicate that the method performs well.

    参考文献
    相似文献
    引证文献
引用本文

刘锋, 王鹏飞, 李春燕, 康新梅.基于经验似然的单指标模型异方差诊断[J].重庆工商大学学报(自然科学版),2018,35(3):1-9
LIU Feng, WANG Pengfei, LI Chunyan, KANG Xinmei. Empirical Likelihood Based Diagnostics for Heteroscedasticity in Singleindex Model[J]. Journal of Chongqing Technology and Business University(Natural Science Edition),2018,35(3):1-9

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