概率方法求GerberShiu折现罚金函数
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The GerberShiu Discounted Penalty Function by Probabilistic Methods
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    摘要:

    相位分布是定义为某个马氏跳过程吸收时间的分布,它在正半轴上形成了一类可以在普遍性与易处理之间的平衡点,任何正的分布都可以由相位分布无限接近;在带常利率的时间间隔为相位分布的更新风险模型下,用概率方法得出了相位分布的一些基本性质及GerberShiu折现罚金函数的确切解.

    Abstract:

    Phasetype distributions, defined as the distribution of absorption times of certain Markov jump processes, constitute a class of distribution on the positive real axis which seems to strike a balance between generality and tractability.Any positive distribution can be approximated arbitrarily by phasetype distributions.Under the condition that the interclaim times of constant interest is phasetype distribution risk model, some of their basic properties and the precise solution of GerberShiu discounted penalty function are obtained.

    参考文献
    相似文献
    引证文献
引用本文

肖菊霞, 史建红.概率方法求GerberShiu折现罚金函数[J].重庆工商大学学报(自然科学版),2015,32(7):20-25
XIAO JuXia, SHI JianHong. The GerberShiu Discounted Penalty Function by Probabilistic Methods[J]. Journal of Chongqing Technology and Business University(Natural Science Edition),2015,32(7):20-25

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