分数布朗运动环境中交换期权的定价模型

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分数布朗运动环境中交换期权的定价模型
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Exchange Option Pricing Model in Fractional Brownian motion,we obtain the pricing formula of exchange options by insurance actuary pricing method.

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摘要:

考虑分数布朗运动环境中交换期权的定价问题；假设两种股票的价格过程都服从由几何分数布朗运动所驱动的随机微分方程，利用保险精算定价方法得到了交换期权的定价公式。

Abstract:

fractional Brownian motion;exchange option;insurance actuaty;option pricing;Hamilton-Jacobi-Bellmen equation

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引用本文

沈明轩,何成洁.分数布朗运动环境中交换期权的定价模型[J].重庆工商大学学报（自然科学版）,2012,29(10):56-60
SHEN Ming-xuan, HE Cheng-jie. Exchange Option Pricing Model in Fractional Brownian motion, we obtain the pricing formula of exchange options by insurance actuary pricing method.[J]. Journal of Chongqing Technology and Business University(Natural Science Edition）,2012,29(10):56-60

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