Black-Scholes 模型期权定价方法及其应用

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Black-Scholes 模型期权定价方法及其应用
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Black-Scholes stock option pricing model and its application

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介绍了标准的B lack-Scholes期权定价,推导出欧式期权定价的一般微分方程及其解,给出了欧式看涨和看跌期权的定价公式以及平价关系,并对此加以分析和修改后,使之应用于欧式期权衍生证券的定价、套期保值以及标的资产支付红利等各种情形。

Abstract:

This paper introduces standard Black-Scholes stock option pricing model,deduces European-style differential equation and its solution,gives pricing formula and relation of the rise and fall of the shares according to European-style equation,analyzes and m

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引用本文

李春泉,刘新平. Black-Scholes 模型期权定价方法及其应用[J].重庆工商大学学报（自然科学版）,2006,(4):
LI Chun-quan, LIU Xin-ping. Black-Scholes stock option pricing model and its application[J]. Journal of Chongqing Technology and Business University(Natural Science Edition）,2006,(4):

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