基于半参数GARCH模型的上证指数实证分析

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基于半参数GARCH模型的上证指数实证分析
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作者:
                        陆书芳陆书芳

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Empirical Analysis of Shanghai Composite Index Based on a Semiparametric GARCH Model

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LU Shu-fang
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以上证综合指数2008年1月2日至2012年12月31日5年间的每日收盘价对数收益率为样本，运用半参数GARCH模型对其波动性进行研究，并与参数GARCH模型进行比较凸显出半参数模型的优良性。

关键词:波动率,半参数模型,GARCH模型,局部多项式估计

Abstract:

The volatilities of Shanghai Composite Index are explored by a flexible semiparametric GARCH model whose good outperformance is demonstrated by comparing with a parametric GARCH model in this paper.

Key words:Volatility, Semiparametric Model, GARCH, LPE

引用本文

陆书芳.基于半参数GARCH模型的上证指数实证分析[J].重庆工商大学学报（自然科学版）,2013,30(6):6-10
LU Shu-fang. Empirical Analysis of Shanghai Composite Index Based on a Semiparametric GARCH Model[J]. Journal of Chongqing Technology and Business University(Natural Science Edition）,2013,30(6):6-10

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