金融数据变结构波动性模型的综述及研究进展

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金融数据变结构波动性模型的综述及研究进展
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Review of Regime-Switching Volatility Model of Financial Data and Its Research Progress

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分别从马尔可夫转换模型,马尔可夫混合模型及马尔可夫与ARCH类模型的联合,对变结构金融数据波动性模型进行了综述,这种变结构的波动模型克服了传统波动性模型(ARCH类)波动持续性被高估及无法实现体制!状态"间的转换的不足.

Abstract:

The regime-switching volatility models of financial data are reviewed from the combination of Markov-Switching Model,Markov Mixture Model and Markov-Switching ARCH Model,and this regime-switching volatility model…

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引用本文

郭悦,王娜,蒋宏兰.金融数据变结构波动性模型的综述及研究进展[J].重庆工商大学学报（自然科学版）,2011,28(6):594-597613
GUO Yue, WANG Na, JIANG Hong-lan. Review of Regime-Switching Volatility Model of Financial Data and Its Research Progress[J]. Journal of Chongqing Technology and Business University(Natural Science Edition）,2011,28(6):594-597613

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