股票价格遵循O-U过程的几何型亚式期权定价

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股票价格遵循O-U过程的几何型亚式期权定价
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Pricing of Asian Geometric Option Driven by Ornstein-Uhlenback Process

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讨论了股票价格过程遵循指数O-U(Ornstein-Uhlenback)过程的几何型亚式期权的定价问题,利用鞅方法,给出了具有固定执行价格的几何平均亚式期权的定价公式。

Abstract:

The pricing question of Asian geometric option of stock prices driven by exponential Ornstein-Uhlenback process is discussed.By the martingale methods,the pricing formula of Asian geometric average options with fixed strike price are obtained.

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引用本文

刘兆鹏; 张增林;.股票价格遵循O-U过程的几何型亚式期权定价[J].重庆工商大学学报（自然科学版）,2011,28(3):258-260
LIU Zhao-peng; ZHANG Zeng-lin. Pricing of Asian Geometric Option Driven by Ornstein-Uhlenback Process[J]. Journal of Chongqing Technology and Business University(Natural Science Edition）,2011,28(3):258-260

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