具有GARCH(near-IGRACH)-normal误差项时序的ADF单位根检验

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具有GARCH(near-IGRACH)-normal误差项时序的ADF单位根检验
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Testing for a unit root in time series with GARCH(near-IGARCH)-normal errors

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在有限样本情况下,随机模拟具有GARCH(near-IGRACH)-normal error的ADF单位根检验,分析了两种数据生成模型下不同显著水平对临界值的影响.结果表明:随着显著性水平值的下降,相应的临界值绝对值变大了,特别是使用Zρ检验统计量时,对应的size distortion越来越严重,对高频金融时序进行单位根检验时,选择Zρ或Zt统计量需要进行一个权衡.

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引用本文

鲜思东,彭作祥.具有GARCH(near-IGRACH)-normal误差项时序的ADF单位根检验[J].重庆工商大学学报（自然科学版）,2007,(5):
XIAN Si-dong, PENG Zuo-xiang. Testing for a unit root in time series with GARCH(near-IGARCH)-normal errors[J]. Journal of Chongqing Technology and Business University(Natural Science Edition）,2007,(5):

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