外汇做市商的外汇库存风险及其控制研究

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外汇做市商的外汇库存风险及其控制研究
DOI:
                        
                    
作者:
                        林孝成林孝成

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The Risk of Foreign Currency Inventory and A study on Its Management

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LIN Xiao-cheng
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摘要:

通过外汇做市商的概念和功能阐述,揭示了外汇做市商必须持有一定数量的外汇库存,这种外汇库存会因市场汇率的变化给外汇做市商带来风险,确定最佳外汇库存量是控制库存风险的重要手段。在分析汇率风险损失、库存外汇机会成本和缺货成本的基础上,构建了外汇做市商适度外汇库存定量分析的数学模型。并在研究外汇做市商的外汇库存风险与其对外报价的关系后,提出了外汇做市商控制外汇库存风险的具体措施。

关键词:外汇做市商,外汇库存,风险,控制

Abstract:

Through elucidating the concepts and functions of foreign exchange market maker, this paper reveals that since foreign exchange market makers should keep certain amount of inventory, whereas the value of the inventory will fluctuate with the constantly ch

Key words:foreign exchange market maker,foreign currency inventory,risk,management

引用本文

林孝成.外汇做市商的外汇库存风险及其控制研究[J].重庆工商大学学报（自然科学版）,2007,(11):
LIN Xiao-cheng. The Risk of Foreign Currency Inventory and A study on Its Management[J]. Journal of Chongqing Technology and Business University(Natural Science Edition）,2007,(11):

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