投资方案的优化组合模型

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投资方案的优化组合模型
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作者:
                        徐彩霞 周旭 宋宏伟徐彩霞 周旭 宋宏伟

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Excellent combination model of investment projects

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XU Cai-xia~1,ZHOU Xu~2,SONG Hong-wei ~3
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首先对4个投资项目的组合进行了讨论，以投资净收益y为目标函数，通过风险系数λ的约束，构造线性规划模型，不断搜索λ，求出每个λ下的Max y、各项投资xi和各项投资风险xiqi，当λ趋向某值时，各个项目投资的风险也趋向平衡，从而找到优化投资组合时的λ，进而得出各个项目投资占总投资的百分比；具体得到n=4时的最优投资组合方案，然后推广至一般情形，以n=15检验模型，求得此时的优化组合方案。

关键词:投资方案优化组合模型收益风险系统优化规则

引用本文

徐彩霞周旭宋宏伟.投资方案的优化组合模型[J].重庆工商大学学报（自然科学版）,2004,(3):
XU Cai-xia~,ZHOU Xu~,SONG Hong-wei ~. Excellent combination model of investment projects[J]. Journal of Chongqing Technology and Business University(Natural Science Edition）,2004,(3):

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