重庆工商大学学报（自然科学版）

引用本文:	陆书芳.基于半参数GARCH模型的上证指数实证分析(J/M/D/N,J:杂志，M：书，D：论文，N：报纸).期刊名称,2013，30（6）：6-10
	CHEN X. Adap tive slidingmode contr ol for discrete2ti me multi2inputmulti2 out put systems[ J ]. Aut omatica, 2006, 42(6): 4272-435

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基于半参数GARCH模型的上证指数实证分析
陆书芳

作者	单位
陆书芳

摘要:

以上证综合指数2008年1月2日至2012年12月31日5年间的每日收盘价对数收益率为样本，运用半参数GARCH模型对其波动性进行研究，并与参数GARCH模型进行比较凸显出半参数模型的优良性。

关键词: 波动率,半参数模型,GARCH模型,局部多项式估计

DOI：

分类号:

基金项目:

Empirical Analysis of Shanghai Composite Index Based on a Semiparametric GARCH Model

LU Shu-fang

Abstract:

The volatilities of Shanghai Composite Index are explored by a flexible semiparametric GARCH model whose good outperformance is demonstrated by comparing with a parametric GARCH model in this paper.

Key words: Volatility, Semiparametric Model, GARCH, LPE

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