重庆工商大学学报（自然科学版）

引用本文:	沈明轩，何成洁.分数布朗运动环境中交换期权的定价模型(J/M/D/N,J:杂志，M：书，D：论文，N：报纸).期刊名称,2012，29（10）：56-60
	CHEN X. Adap tive slidingmode contr ol for discrete2ti me multi2inputmulti2 out put systems[ J ]. Aut omatica, 2006, 42(6): 4272-435

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分数布朗运动环境中交换期权的定价模型
沈明轩，何成洁

作者	单位
沈明轩，何成洁

摘要:

考虑分数布朗运动环境中交换期权的定价问题；假设两种股票的价格过程都服从由几何分数布朗运动所驱动的随机微分方程，利用保险精算定价方法得到了交换期权的定价公式。

关键词: 分数布朗交换期权保险精算期权定价

DOI：

分类号:

基金项目:

Exchange Option Pricing Model in Fractional Brownian motion,we obtain the pricing formula of exchange options by insurance actuary pricing method.

SHEN Ming-xuan,HE Cheng-jie

Abstract:

fractional Brownian motion;exchange option;insurance actuaty;option pricing;Hamilton-Jacobi-Bellmen equation

Key words: