重庆工商大学学报（自然科学版）

引用本文:	赵培臣.一类离散双险种风险模型的破产概率和Lundberg不等式(J/M/D/N,J:杂志，M：书，D：论文，N：报纸).期刊名称,2011，28（5）：444-446
	CHEN X. Adap tive slidingmode contr ol for discrete2ti me multi2inputmulti2 out put systems[ J ]. Aut omatica, 2006, 42(6): 4272-435

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一类离散双险种风险模型的破产概率和Lundberg不等式
赵培臣

作者	单位
赵培臣

摘要:

在经典风险模型的基础上，研究了索赔到达分别服从Poisson序列和负二项序列的一类离散双在险种风险模型得到了最终破产概率的表达式及其Lundberg不等式

关键词: 双险种负二项随机序列破产概率 Lundberg不等式

DOI：

分类号:

基金项目:

The Ruin Probability and Lundberg Inequality of a Class of Discrete Risk Model with Double-type Insurance

ZHAO Pei-chen

Abstract:

Based on the classical risk model,a class of discrete double-type insurance risk model,where the arrivals of claim respectively follow Poisson series and negative binomial series,is studied.The…

Key words:

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