重庆工商大学学报（自然科学版）

引用本文:	.浮动汇率制度下企业外汇风险度量研究(J/M/D/N,J:杂志，M：书，D：论文，N：报纸).期刊名称,2008，（5）：
	CHEN X. Adap tive slidingmode contr ol for discrete2ti me multi2inputmulti2 out put systems[ J ]. Aut omatica, 2006, 42(6): 4272-435

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摘要:

浮动汇率给企业带来越来越多的外汇风险,而如何规避外汇风险首先要是确定其风险大小。应用VaR的度量方法对企业的外汇风险进行度量,通过实例研究和检验分析,说明了VaR法可以对企业的外汇风险进行度量,为定量分析企业的外汇风险找到了一个突破点。

关键词: VaR,外汇风险,风险度量

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分类号:F832.6;F275

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