重庆工商大学学报（自然科学版）

引用本文:	鲜思东,彭作祥.具有GARCH(near-IGRACH)-normal误差项时序的ADF单位根检验(J/M/D/N,J:杂志，M：书，D：论文，N：报纸).期刊名称,2007，（5）：
	CHEN X. Adap tive slidingmode contr ol for discrete2ti me multi2inputmulti2 out put systems[ J ]. Aut omatica, 2006, 42(6): 4272-435

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具有GARCH(near-IGRACH)-normal误差项时序的ADF单位根检验
鲜思东,彭作祥

作者

单位

摘要:

在有限样本情况下,随机模拟具有GARCH(near-IGRACH)-normal error的ADF单位根检验,分析了两种数据生成模型下不同显著水平对临界值的影响.结果表明:随着显著性水平值的下降,相应的临界值绝对值变大了,特别是使用Zρ检验统计量时,对应的size distortion越来越严重,对高频金融时序进行单位根检验时,选择Zρ或Zt统计量需要进行一个权衡.

关键词: 单位根过程 GARCH过程 near-IGRACH过程 ADF检验

DOI：

分类号:O211.3

基金项目:

Testing for a unit root in time series with GARCH(near-IGARCH)-normal errors

XIAN Si-dong PENG Zuo-xiang

Abstract:

Key words: size distortion

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