包含转股价修正条款的可转债定价研究——基于AFV模型的修正

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包含转股价修正条款的可转债定价研究——基于AFV模型的修正
DOI:
                        
                    
作者:
                        张庆华;张庆华;
浙江财经学院金融学院;
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作者单位:
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通讯作者:
基金项目:国家自然科学基金(70771099(G0115))“期权组合非线性VaR度量模型及数值方法研究”

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摘要:

目前,国内文献对可转债的研究都是基于国外的模型并针对中国的实际情况进行修正。研究可转债定价时有必要考虑转股价修正条款,本文基于AFV模型建立了包含转股价修正条款的可转债定价模型,并利用有限差分法进行数值求解,充分说明转股价修正条款对可转债定价的影响不容忽视。

关键词:可转换债券;AFV模型;转股价修正条款;有限差分法

引用本文

张庆华;.包含转股价修正条款的可转债定价研究——基于AFV模型的修正[J].西部论坛,2010,20(01):

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