VaR及对证券投资基金的VaR测算

李继祥; LI Ji-xiang

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VaR及对证券投资基金的VaR测算
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Method of VaR and measuring securities funds market risk with VaR

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本在对VaR方法的分析的基础上，选择了GAROH模型度量证券投资基金的风险，并计算了样本期间22只基金的VaR值。在此基础上给出了各基金对应的RAROC值，并对结果进行了分析。

Abstract:

This article selected VaR-GARCH model based on the evaluation of kinds of Value-at-risk models,and measured the VaR of the securities funds in the estimates.According to the VaR of each securities funds,we give the evaluation of each securities fund by using RAROC measuring,and analyzed the conclusion.

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李继祥. VaR及对证券投资基金的VaR测算[J].西部论坛,2003,(2):

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