上证地产股指节日效应实证分析

首页 > 按月查看>2009年第3月 >

PDF 导出

上证地产股指节日效应实证分析
DOI:
                        
                    
作者:
                        陈青,夏佑涛陈青,夏佑涛

在知网中查找
在百度中查找
在本站中查找

                    
作者单位:
作者简介:
通讯作者:
基金项目:

An Empirical Study of the Holiday Effects on the Real Estate Stock Index in SSE

Author:

CHEN Qing,XIA You-tao
CHEN Qing,XIA You-tao

在知网中查找
在百度中查找
在本站中查找

Affiliation:

Fund Project:

摘要

|

图/表

|

访问统计

|

参考文献

|

相似文献

|

引证文献

|

资源附件

摘要:

采用虚拟变量回归方法对上证地产股市这一个别板块的节日效应进行检验,结果表明地产股指不具有普遍的节日效应,除春节前效应显著外,其他节日效应均不明显;利用Levene检验对地产股指收益率的方差进行分析,结果表明各个节日之间的风险差异较小.

关键词:地产股指;节日效应;虚拟变量回归;Levene检验

引用本文

陈青,夏佑涛.上证地产股指节日效应实证分析[J].西部论坛,2009,(3):

复制

分享

文章指标

点击次数:
下载次数:

历史

收稿日期:
最后修改日期:
录用日期:
在线发布日期: