大户与散户在证券市场的博弈

大户与散户在证券市场的博弈
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Game analysis of large and small shareholders in stock market

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通过对Laffon的模型进行了改进，将散户的效用函数改成了常系数绝对风险厌恶的负指数形式。Laffon的结论为：当θ1,θ2相距不远时，大户与散户都偏好混同均衡。而改进后的模型却找到了θ1,θ2的距离在一个具体的范围内，大户与散户才都偏好混同均衡。

Abstract:

参考文献

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引证文献

张永鹏,靳景玉.大户与散户在证券市场的博弈[J].西部论坛,2003,(5):

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